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본 연구는 보험년도 기준으로 2002년부터 2007년까지 9개 자동차보험회사(대형 4개사, 중소형 4개사, 온라인 1개사) 피보험자 중 10%의 가입 및 지급 내역을 표본 추출하여 감독지침에 따라 리스크 계수를 개인용 대인, 비개인용 대인, 기타로 나누어 추정한다. 그리고 세 가지를 통합하여 하나의 리스크 계수를 추정하였다. CRM(Collective Risk Model)에 체계적 리스크와 시스템 리스크를 반영하는 확률론적 시뮬레이션 알고리듬을 적용하여 리스크의 분산효과가 추정 리스크양에 반영되도록 하였다. 산업 전체를 볼 때 분리추정 후 합한 TVaR값이 8,393억 원, 통합 추정한 값이 8,221억 원으로 나타나고 있어 172억 원의 차이를 보이고 있다. 이것은 통합 추정을 하면 분산효과(diversification effect)가 반영되어 리스크양이 줄어들기 때문이다. 감독지침과 같이 세 가지로 분리 추정하면 보험회사들은 적정수준을 넘는 요구자본량을 보유하여야 하기 때문에 통합추정방법을 이용하여 하나의 리스크 계수를 제시하여야 할 것이다.
I. 서론
II. 자동차보험 현황
III. 리스크양 추정방법
IV. 리스크양 추정 결과
V. 결론
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