불연속시간체계에서 접근한 예금보험 가격결정모형

기존의 예금보험 가격결정모형들 대부분은 OPM(Option Pricing Model)을 예금보험의 경우에 적용하여 도출되었기 때문에 이론적 타당성에는 문제가 없다. 그러나 OPM 자체가 연속시간체계(continuous time framework) 하에서 도출된 모형이기 때문에 기존의 예금보험 가격결정모형들을 적용하여 실제로 예금보험료율을 산정한다는 것은 거의 불가능하다. 구체적으로 기존의 예금보험 가격결정모형들을 적용하는데 있어서 필수적인 순간표준편차(instantaneous standard deviation) 형태의 자산수익률 변동성을 구하기가 난해하다는 한계가 있다. 본 연구에서는 불연속시간체계(discrete time framework) 하에서 예금보험 가격결정모형을 도출했으며 도출된 모형을 대상으로 시뮬레이션을 수행했다. 분석결과에 따르면 수신·자금조달정책보다는 예금대비 자기자본비율과 여신·투자정책이 예금보험료율에 미치는 영향이 상대적으로 큰 것으로 나타났다.

I. 서론

II. 예금보험료율제도에 대한 기본적 고찰

III. 선행연구검토

IV. 모형

V. 결론

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