보험회사를 대상으로 하는 예금보험 가격결정모형에 관한 소고 - 불연속시간체계하에서의 접근 -

본 논문은 DTMCC(Discrete Time Model for Contingent Claims)를 활용하여 예금기관을 대상으로 하는 예금보험의 가격결정모형을 도출한 오기석(2012)을 보험회사의 경우로 확장한 연구라 할 수 있다. 선행연구에서 제시된 보험회사를 대상으로 하는 예금보험의 가격결정모형들은 이론적 타당성에는 문제가 없으나 연속시간체계하에서 도출되었기 때문에 제시된 모형들을 적용하여 보험회사의 위험비례 예금보험료율을 추정하는 것은 가능하나 실제로 산정하는 것은 불가능하다. 본 연구에서 제시된 모형은 DTMCC를 활용하여 도출되었기 때문에 이론적 정당성을 가짐은 물론 적정한 수정·보완 과정을 거친다면 보험회사의 위험비례 예금보험료율을 실제로 산정할 수 있는 실무모형으로 개발하는 것도 가능할 것이다. 본 연구에서 도출된 모형을 가지고 수행한 시뮬레이션 결과에 따르면 보험회사의 언더라이팅정책과 투자정책이 보험회사의 위험비례 예금보험료율에 미치는 영향들은 비슷한 것으로 나타났으며 보험회사의 최종지급능력이 보험회사의 위험비례 예금보험료율에 미치는 영향이 상대적으로 큰 것으로 나타났다.

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 선행연구 검토

Ⅲ. 모형

Ⅳ. 결론

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