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거시계량경제학은 構造方程式接近과 VAR接近으로 크게 구분된다. 양 접근방법의 기본시각의 차이는 識別의 문제에 있다. 식별의 문제는 기본적으로 통계적인 문제이며 경제학적인 문제는 아니다. 統計的인 問題로서의 식별의 문제를 해결함에 있어서 전자는 經濟理論으로부터 일정한 제약을 유도하고 이를 통해 해결하는 것이며 후자는 이러한 制約자체가 主觀的이며 모호한 것이므로 제약은 분석결과를 오도할 수 있다는 것이다. 그러나 VAR도 백타의 순서에 따라 결과를 달리하기 때문에 주관적 판단을 근본적으로 탈피할 수는 없을 뿐만 아니라 均衡의 槪念이 모호하다. 구조방정식체계를 통한 분석의 기본적 약점은 교란항에 대한 분석이 미흡하다는 것이다. 이러한 두 가지 접근방법의 약점을 보완하기 위하여 본논문은 다음과 같은 방법을 제시한다. 첫째로 VAR을 통하여 한 나라 경제의 理論的 背景을 확정하고, 둘째로 이러한 이론적 배경하에서 構造方程式을 構築하며, 셋째로 구조방정식의 의태분석결과를 가지고 다시 構造的 誤差修正模型을 구성한 다음 VAR의 교란항 직교화과정을 통하여 攪亂項의 效果를 분석한다. 이러한 접근의 강점은 VAR과는 달리 경제이론에서 제시하는 均衡의 槪念을 명확히 할 수 있다는 것이다.
1. 序論
2. 構造方程式接近
3. VAR接近
4. 새로운 방버론의 摸索
5. 結論
參考文獻
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