금융권역간 개인신용정보의 상호 공유에 관한 이론적 분석

Credit Information Sharing between Banking and Non-Banking Sectors

본 연구에서는 경쟁적인 대출시장에서 가격 경쟁을 하는 두 금융권역간의 자발적인 개인신용정보 공유 가능성을 이론적으로 살펴보았다. 구체적으로 보수적인 대출 성향을 가진 제1금융권이 가격선도자이고 공격적인 대출 성향을 가진 제2금융권이 가격추종자인 순차게임의 순수전략 균형을 분석한 결과 부정적 신용정보의 경우에만 자발적인 정보 공유 유인이 존재함을 발견하였다. 또한 모형에 따르면 부정적 신용정보가 공유되는 경우 대출이자율, 대출량, 소비자 잉여는 감소하지만 사회 잉여는 증가하며, 긍정적 신용정보가 공유되는 경우 대출이자율은 감소하며 대출량, 소비자 잉여, 사회 잉여 모두 증가한다.

This paper studies the possibilities of voluntary credit information sharing between banking and non-banking sectors that compete in price for lending. In the model, the banking sector is defined by a financial firm with a passive lending attitude and the non-banking sector with an active lending attitude. We solve a pure Nash equilibrium of the sequential game when a banking sector is a first mover. The model predicts that two sectors would voluntarily share only the negative information. We also find that the lending interest rate would fall in the case of both negative and positive information sharing, while the lending volume would rise only in the case of positive information sharing.