학술대회자료
G7 국가의 주택시장 연계성 분석
Network connectednes across G7 housing markets
- 한국주택학회
- 한국주택학회 학술대회 발표논문집
- 2017년 상반기학술대회 자료집
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2017.03175 - 198 (24 pages)
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본 논문은 예측오차 분산분해를 이용한 Diebold and Yilmaz(2012,2014,2016)의 네트워크 연계성 모형을 이용하여 글로벌 주택시장의 연계성을 분석하였다 구체적으로 연계성 지수를측정하고 글로벌 금융위기 시기에 초점을 맞춰 G7국가의 주택시장 연계성을 파악하기 위한실증분석을 시도하였다 주요 분석결과는 다음과 같다 첫째 전체기간에 대한 분석결과 총 연계성은 18.3%로 측정되어 G7국가 사이의 주택시장은 상호 연관성이 낮은 것으로 분석되었다 둘째 표본이동 분석결과 총 연계성의 추세는 시간이 지날수록 증가하는 것으로 나타났다 이는 글로벌 주택시장의통합도가 증대되는 결과로 해석된다 그러나 총 연계성의 순환 변동은 경기 변동에 따라 상승과 하락을 반복하며 움직이는 것으로 분석되었다 셋째 글로벌 금융위기 시기에 미국 주택시장이 다른 국가의 주택시장에 미치는 영향력이 가장 두드러지게 나타났다
I. 서론
II. 선행연구의 고찰
III. 분석자료 및 실증분석 모형
lV. 결론
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