개인 신용대출에 대한 동적 신용평가 방법에 관한 연구

Dynamic Credit Scoring System for Personal Credit Loan

금융기관에서 가계대출의 비중이 증가함에 따라 개인 신용평가가 중요해졌다. 하지만 기존의 신용평가는 대출 신청 당시 신용을 평가하기 때문에, 미래 신용평점에 대한 변화는 고려하지 못한다. 이는 대출신청자의 신용의 변화에 따른 금융기관의 신용 대출 위험을 증가시킨다. 이에 본 연구는 일정 기간 동안 신용평점 변화를 예측하여 이를 신용평가에 반영할 수 있는 방안을 제시하고자 한다. 본 연구에서는 동태적인 관점에서 실세계의 문제를 분석할 수 있는 시스템 다이나믹스를 활용하였다. 이를 위해서 우선 문헌조사와 전문가 인터뷰를 통해 신용평가를 위한 인과지도를 작성하였고, 이를 바탕으로 시뮬레이션이 가능한 모델을 기반으로 시뮬레이션을 수행하여 신용평점의 변화 패턴을 분석하였다. 분석된 시뮬레이션 결과를 대출 의사결정에 반영하게 되면, 금융기관은 신용 대출 위험을 줄 일 수 있을 것으로 기대된다.

Recently, as the portion of private loans increases in financial institutes, the importance of credit scoring of individuals is also increasing. However, since most of current credit scoring systems evaluate the applicants at the time of loan application, they cannot evaluate the future changes in their credit after loan disbursement. In this research, we propose a method that can estimate the changes in credit of applicants for some period of time, and can reflect the results in evaluating loan application. As a methodology, we used the one developed in system dynamics in which target systems are analyzed from the dynamic view points. For evaluating loan application, we developed a causal map for evaluating applicants credit for private loans, and constructed a simulation model based upon the developed causal map. After performing simulation, we found that our research might be useful in evaluating applicant s credit when making loan approval decisions.