변이계수를 이용하는 이변량 정규모집단의 모수추정에 관한 비교연구

The Comparison of Parameter Estimation in Bivariate Normal Population with the Coefficient of Variation

본 연구는 이변량 정규분포를 갖는 모집단에서 변이계수(coefficient of variation)가 미지(unknown)이나 동일한 경우 이를 이용한 모수(parameter)들에 대한 최우추정량(maximum likelihood estimator)을 구하고 또한 이들 최우추정량들과 상용적인 추정량들인 표본평균, 표본상관계수 및 표본변이계수 사이의 점근적 상대효율(asymptotic relative efficiency)을 변이계수 및 상관계수의 변화에 따라 몬테칼로 방법(Monte Carlo method)으로 구하였다.

This study has been carried out in the population of bivariate normal distribution with equal but unknown population coefficient of variation to infer more effectively the maximum likelihood estimator(MLE) of the parameters. The asymptotic relative efficiency(ARE) of MLE s for common estimators is calculated and tabulated in accordance with the change of the coefficient of variation and the correlation coefficient by Monte Carlo method.