측정오차를 포함하는 패널회귀모형에서 분산 추정량의 점근적 성질 연구

Asymptotic Propertices of Variance Estimator in Panel Data with Measurement Error Components

오차항의 공분산행렬이 단위행렬의 상수배가 아닌 경우 일반선형회귀모형에서는 오차항의 분산에 대한 보통최소제곱추정량은 일반적으로 불편성과 일치성을 만족하지 않는다. 그러나 본 연구에서는 패널회귀모형에서 설명변수에 측정오차가 포함된 경우, 측정오차가 일원 혹은 이원오차성분을 갖는 모형에서 오차항의 분산에 대한 보통최소제곱추정량의 점근적 불편성과 일치성을 보였다.

We consider the linear regression model for panel data. The OLSE of the disturbance variance in a panel linear regression model is shown to be asymptotically unbiased and weakly consistent when the random measurement errors in the regressor matrix, in which the measurement errors follow the one way and two way error component structures.