은행의 자기자본 적정성이 중소기업 대출 변화에 미치는 영향

The Effect of Capital Adequacy of Koran Banks on the Change of SME Loan

본 연구는 국내 은행들의 중소기업대출과 국제 결제은행 기준의 자기자본비율 구성요인간의 관련성을 분석하였다. 특히, 자기자본비율 구성요인의 변화가 은행권 중소기업대출 비중에 미치는 영향력을 소유형태와 규모효과를 중심으로 분석하였다. 본 연구의 분석결과는 다음과 같다. 첫째, 기본 자기자본(tier1)의 확충을 권고하는 글로벌 자본규제흐름에 부합하여 국내 은행은 기본 자기자본의 증가를 토대로 중소기업대출을 늘려가는 대출행태를 보였다. 해당 분석결과는 Jokipii, Milne(2011), Zheng, Xu, Liang(2012), Guidara, Lai, Soumare, Tchana(2013)의 연구결과를 지지하는 것으로 이해된다. 둘째, 국책은행일수록 기본 자기자본의 증가를 바탕으로, 중소기업대출을 증가시키는 대출행태가 유의하게 나타났다. Mian(2003)의 주장대로 민영은행에 비해 국책은행이 중소기업 대출사업에서 유리한 위치를 점하는 것으로 해석된다. 셋째, 규모가 큰 은행일수록 기본 자기자본의 확충이 있을 경우 중소기업대출의 증가가 유의하게 나타났다. 이로써, Berger, Udell(2006)의 연구결과가 지지되는 것을 확인할 수 있었다. 결론적으로 바젤 III이 시행중인 상황에서 국내 은행들의 중소기업대출행태는 기본 자기자본 확충을 토대로 위험자산인 중소기업대출을 늘려가는 적극적인 모습을 보였다.

This study examines the relationship between SME loan and composition factors of capital ratio based on Bank for International Settlements (BIS). Especially, this study aims at analyzing the effect of the change of elements of BIS capital ratio on the portion of SME loan to loan business in Korean banks focusing on the ownership type and the size effect. The main results of this study are as follows. First, Korean banks show the lending behavior that makes SME loan increased on the basis of expansion of core capital (tier1) in accordance with global capital regulation trends urging the increase of tier 1 capital as Jokipii, Milne (2011), Zheng, Xu, Liang (2012), Guidara, Lai, Soumare, Tchana (2013) suggested. Second, the more state owned bank is, the more the SME loan increases corresponding to expansion of core capital. This evidence shows that state owned banks have an advantage in SME loan business rather than private bank as Mian (2003) suggested. Third, the bigger banks show the lending behavior that makes SME loan increased when core capital is expanded as Berger, Udell (2006) suggested. As a result, Korean banks show the active lending behavior in that they make SME loan increased on the basis of expansion of core capital with the a implementation of Basel III, not passive lending behavior that makes SME loan decreased due to increase of risk level.