일반화선형모형을 이용한 생명보험 지급금 분석

Analysis of Insurance Claims Payment Via Generalized Linear Models: Focused on the Accident Data of Cancer Occurrence

본 연구의 목적은 생명보험 중 암 발생으로 인한 전체 보험 지급금의 분포를 파악하는데 있다. 생명보험에서의 위험률, 즉 피보험자가 미래의 시점에 사고, 질병이나 재해로 인한 사건이 발생할 확률을 정확하게 예측하는 것은 예측된 위험률을 근거로 피보험자가 부담해야 할 보험료가 책정되고 또한 보험회사가 미래에 발생할 채무를 적립하는 책임준비금이 계산되기 때문에 매우 중요하다. 전통적인 생명보험에서는 미래시점에 사건이 발생했을 경우 계약 시 정해진 보험금을 수령한다는 전제하에 예정사망률을 바탕으로 순 보험료를 계산하였다. 하지만 이 논문에서 다루고 있는 암 발생으로 인한 보험금 지급은 암이 발생하는 확률과 함께 암 발생 시 가입금액별 또는 질병에 따른 지급 금액의 차이로 인해 단순한 예정사망률 보다 전체 지급금의 분포를 파악하고, 지급금에 영향을 미치는 위험요소 별로 분석하는 것이 더 합리적인 것으로 보인다. 가입금액별 전체 보험지급금을 일반화선형모형을 이용하여 위험요소들(성별, 상품종류, 계약연도, 계약연령, 지역 등)로 분석해 보았다.

The purpose of this study is to analyse the total life insurance payment data, provided by Korea Insurance Development Institute. In a traditional life insurance, the net premium is mainly calculated by predicting the probability of occurrence of insured’s death or incident. However, it is also valuable to predict the total life insurance payment due to cancer itself and to find the risk factors which can affect to them. In this paper, we use the generalized linear models to investigate the relationships among insurance payment and some risk factors such as gender, product types, region and so on. Furthermore, we divide whole dataset to several subgroups by subscription amount and fitted them separately. Each subgroup shows different patterns of main risk factors. These heterogeneous patterns would be useful to determine premium of the life insurance and insurance companies’ reserves.