시계열분석에 대한 R 패키지의 활용

The Application of Time Series Analysis under R Environment

시계열자료에 대한 분석 및 예측을 위한 통계패키지는 SAS, SPSS, MINITAB 그리고 S-plus 등을 일반적으로 사용한다. 상기의 패키지들은 서로 여러 가지 장단점이 있을 수 있으나 공통된 점은 고가의 유료 패키지라는 점이다. 본 연구에서는 무료 공개 소프트웨어인 R 패키지를 활용하여 시계열자료에 대한 기본적인 분석과 ARIMA 모형 및 승법계절 ARIMA 모형에 대한 분석 및 예측이 가능함을 보이며 또한 SAS, SPSS 그리고 MINITAB을 사용하는 경우에 대한 비교표를 제공하여 시계열분석을 위한 사용자들에게 여러 가지 상황에 따르는 선택의 폭을 넓히며 R 패키지를 이용하여 시계열분석에 대한 연구개발에 일조토록 하는데 연구의 목적을 두었다.

The statistical package SAS, SPSS and MINITAB are commonly used on time series analysis and prediction but they are very expensive. In this study, the multivariate seasonal ARIMA model is fitted and predict values are obtained for the Gross Domestic Product (GDP) of South Korea from 1970 Q2 to 2010 Q2 by taking advantage of the free R package. In addition, the aim of this study is to broaden the choice of packages and to contribute to the research and development of time series analysis by providing a comparison chart of key word and option according to analysis module among the above packages.