안정상태 시뮬레이션에서의 Bonferroni 동시 추정과 붓스트랩을 이용한 백분율 추정

Quantile Estimation in Steady-State Simulation using Bonferroni and Bootstrap Methods

안정상태 시뮬레이션의 출력 분석에서 백분율의 추정은 시스템 설계와 성능분석에 매우 유용하다. 그러나 지금까지 지속적으로 발전된 대부분의 안정상태 시뮬레이션 연구는 그 대상이 주로 시스템의 평균값에 치중되어 왔다. 본 논문에서는 시뮬레이션 출력 과정의 안정상태 백분율에 대하여 Bonferroni 동시 신뢰구간 추정 방법과 붓스트랩을 이용하는 신뢰구간 추정 방법을 제시한다. 이 방법들은 전통적인 방법보다 적은 수의 관찰값을 가지고 상대적으로 좁은 신뢰구간을 얻으며, 시뮬레이션 출력 분석에 있어 널리 사용되는 배치 평균 방법을 응용하므로 적용하기도 쉽다. 새로운 두가지 추정 방법의 타당성을 검증하기 위하여 이들을 전통적인 배치 백분율 방법과 서로 비교, 평가한다. 대기행렬 모델(M/M/1)과 시계열 모델(AR(1))에 적용한 결과, 새로운 방법들은 전통적인 방법에 비하여 상당히 적은 수의 관찰값만으로 신뢰성있는 추정치를 얻을 수 있었다.

1. 서론

2. 신뢰구간 추정 방법

3. 시뮬레이션 결과

4. 결론

참고문헌

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