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학술대회자료

금융시장에서 그룹 계열사들의 수익률 상관 관계 분석

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이번 논문에서는 금융시장에서 한국의 4 대대기업인 삼성, 현대, SK, LG 의 주요 계열사 주가를 분석하여 그들간의 주가 수익률 간 상관 관계를 분석하였다. 그룹 계열사 간 주가 상관 관계 분석을 위해 상관 계수를 기반으로 한 Distance matrix 를 이용했다. 분석 결과, 그룹 계열사의 주가 수익률 간에 유의한 상관 관계가 존재하였다

1. Introduction

2. Description of the Data

3. Proposed Method

4. Experimental Results

5. Conclusions

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