학술대회자료
금융시장에서 그룹 계열사들의 수익률 상관 관계 분석
- 한국시뮬레이션학회
- 한국시뮬레이션학회 학술대회집
- 2017년 춘계학술대회 발표집
-
2017.045527 - 5531 (5 pages)
- 5
이번 논문에서는 금융시장에서 한국의 4 대대기업인 삼성, 현대, SK, LG 의 주요 계열사 주가를 분석하여 그들간의 주가 수익률 간 상관 관계를 분석하였다. 그룹 계열사 간 주가 상관 관계 분석을 위해 상관 계수를 기반으로 한 Distance matrix 를 이용했다. 분석 결과, 그룹 계열사의 주가 수익률 간에 유의한 상관 관계가 존재하였다
1. Introduction
2. Description of the Data
3. Proposed Method
4. Experimental Results
5. Conclusions
(0)
(0)