논문
학술대회자료
Copula-GARCH 모형을 이용한 한·미 STAR 주식시장 간 의존관계에 관한 실증연구
간행물 정보
- 한국자료분석학회
- 한국자료분석학회 학술대회자료집
- 2021년 동계학술대회 발표집
-
2022.01167 - 170 (4 pages)
저자
- 이용수 56
키워드
초록
본 연구는 Copula-GARCH 모형을 이용하여 한·미 STAR 주식시장 간 의존성 구조를 분석하였 다. 실증분석 결과는 한국 코스닥시장 지수와 미국 나스닥시장 지수 사이에는 대칭적인 꼬리관계가 존재하지만, 우측 꼬리관계가 상대적으로 더 강화되어 있음을 보여주었다. 이러한 결과는 두 시장이 급등하거나 폭락할 한미 STAR 주식시장 간 의존관계가 심화될 수 있음을 시사한다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 연구모형과 자료
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 결론
References
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