코로나19 전후 미국 국채시장, 원유시장과 중국 주식시장 간 상호연관성에 관한 실증연구

코로나19 이후 각국 금융시장의 변동성이 커지면서 국가 간 금융시장의 연관성도 커지고 있 다. 미국과 중국은 전 세계 경제규모 1-2위 국가로서 글로벌 금융시장에 미치는 영향이 지대하다. 이에 본 연구에서는 미국과 중국을 대상으로 코로나19 전후 미국 국채시장, 원유시장과 중국증권시장 간의 상호연관성에 대한 실증분석을 시도하였다. 실증분석을 위해 벡터자기회귀모형과 충격반응함수를 이용하였다. 실증분석 결과는 코로나19 이후 미국 국채시장, 원유시장과 중국 주식시장 간 연관성이 코로나19 이전보다 높아졌고, 나머지 두 시장에 대한 원유시장의 연관성이 강화되고 있음을 보여주었다.

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 연구모형과 자료

Ⅲ. 실증분석

Ⅳ. 결론

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