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KCI등재 학술저널

크레딧 스위스 위기 이후 유럽 은행 리스크 평가

▶ 스위스 제2위 은행인 크레딧 스위스(CS)의 위기가 글로벌 은행망을 통해 유럽으로 확산될 가능성은 상대적으로 낮은 것으로 평가됨. - 크레딧 스위스의 위기는 구조적인 원인보다 개별 은행 차원의 문제(투자손실, 불법거래에 따른 비용발생, 뱅크런)에서 기인한 바가 크기 때문임. - UBS가 크레딧 스위스를 합병하는 과정에서 논란이 된 AT1 완전상각의 경우, ‘계약서상 은행과 채권자가 명시적으로 규정되어 있다’고 스위스금융시장감독청이 해석함에 따라 추가적인 리스크 요인은 제한적인 것으로 판단됨. ▶ 다양한 지표에서 나타나는 EU 은행부문의 리스크는 크지 않은 것으로 판단됨. - [부실채권] 2008년 글로벌 금융위기 이후 EU 집행위원회는 은행부문의 건전성 강화를 추진해왔으며, 이에 따라 2022년 기준 유럽 주요 은행들의 부실채권(NPLs: Non-Performing Loans) 비율은 1.8%임. - [자본 및 유동성 요건] 유럽 은행들의 자기자본비율이 꾸준히 개선되면서 2022년 12월 기준 핵심자기자본비율(CET1 ratio)은 15.3%, 유동성커버리지비율(LCR)은 165%를 기록하는 등 위기 시 대응에 큰 문제가 없는 것으로 나타남. - [유럽 은행주 지수] Stoxx Europe 600 Banks 지수는 미국 실리콘밸리은행의 파산으로 3월 초 급락했으며, 이후 크레딧 스위스 사태로 하락하는 모습을 보였으나 이후 완만한 상승세를 기록하며 충격에서 회복되는 추세임. ▶ EU는 2008년 글로벌 금융위기 이후 은행부문의 리스크를 관리하기 위해 다양한 정책수단(부실채권 관리, 은행동맹으로서 단일은행감독기구 및 단일은행정리기구 시행)을 운영하고 있음. - 위기 발발 시 EU 차원의 대응 매뉴얼을 구축함으로써 위기가 EU 역내로 확산되는 것을 신속히 차단하고 충격을 제한할 수 있도록 함. ▶ 유럽중앙은행의 고금리 기조에 따른 은행의 수익성 악화 가능성 및 모바일 뱅크런과 같은 새로운 유동성 위기요인이 상존하는 만큼 유럽 은행들의 시장 신뢰 확보 노력 및 EU 집행위원회의 새로운 은행 규제 마련이 필요할 것으로 예상됨.

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