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한국리스크관리학회 리스크관리연구 16권 1호 외환위기 기간중 한국 손해보험사의 VaR 추정치 및 자본적정성 평가

학술저널

외환위기 기간중 한국 손해보험사의 VaR 추정치 및 자본적정성 평가
Assessing the Value-at-Risk Estimates and Capital Adequacy of Korean Property/Casualty Insurers over the Financial Crisis

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한국리스크관리학회.jpg

Ⅰ. Introduction

Ⅱ. Insurer Solvency and the Regulatory Capital Requirements

Ⅲ. VaR Models: from Variance-Covariance Models to Extreme Value Model

Ⅳ. Results

Ⅴ. Conclusion and Limitions

참고문헌

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