은행 유동성 리스크 관리의 역사와 SVB 사례 분석을 통한 유동성 리스크 관리의 발전 방향

History of Liquidity Risk Management in Banks and How to Improve Liquidity Risk Management with a Case Study Analysis of SVB Collapse

글로벌 금융위기 이후 은행의 유동성 리스크 관리 기준은 과거보다 더 강화되었는데, 최근 SVB 파산이나 새마을금고 사태 등 은행에는 여전히 유동성 위기에 취약한 부분이있다. 본 연구에서는 먼저 금융위기 전후로 은행 유동성 리스크 관리가 어떻게 발전하였는지 그 역사를 정리하고, 금융위기 이후 마련된 바젤Ⅲ 유동성 리스크 관리 기준의 주요특징을 정리하였다. 그리고 SVB가 파산할 당시 미국의 금융시장 상황 및 SVB에 대한 미국 감독 당국의 유동성 규제의 문제점과 SVB의 유동성 관리 상황 등 사례 분석을 통해유동성 위기와 파산의 주요 원인을 분석해 보았다. 이를 바탕으로 현재 은행 유동성 리스크 관리에 대한 시사점 및 한계점을 살펴보고, 최근 발표된 미국 연방준비은행제도의 규제 개선 방안을 통해 향후 유동성 위기로부터 은행의 안정성과 회복탄력성을 높이기 위한국내 은행의 유동성 리스크 관리의 발전 방향을 제시하였다.

Since the global financial crisis, liquidity risk management in banks has undergone significant improvements. However, recent incidents, such as the SVB collapse and the challenges faced by MG Community Credit Cooperatives, underscore the continued sensitivity of banks to liquidity crises. This research provides a comprehensive historical overview of liquidity risk management practices in banks both pre and post the global crisis, with a focused examination of the pivotal components of Basel Ⅲ liquidity risk management requirements. Moreover, the study investigates the primary reasons behind the SVB failure through a case study approach, highlighting weaknesses in the supervisory framework and liquidity risk management status within the US financial market. Additionally, the research explores how to enhance liquidity risk management in local banks, drawing insights from the case study’s key takeaways and the supervisory and regulatory changes implemented by the Federal Reserve System. By offering practical recommendations, this study contributes to the ongoing efforts to fortify liquidity risk management practices, ensuring the stability and resilience of the banking sector in the face of future challenges