沪深300 红利指数复制策略研究

本文以沪深300 红利指数为研究对象，探讨了其复制策略。文章首先指出了指数复制策略在指数投资中的重要性，并综述了国内外学者在指数复制领域的研究进展。随后详细介绍了沪深300 红利指数的编制方法以及复制策略的相关理论。通过构建以相关系数为主要依据的选股策略和优化权重策略，文章实证分析了所构建投资组合的跟踪误差、夏普比率等指标，同时探究了增强型指数策略的可行性。结论得出所构建的投资组合能较好地复制沪深300 红利指数，同时增强型指数策略也能获得超额收益。

1 引言

2 国内外研究现状

3 相关概念及理论介绍

4 实证分析

5 结论

参考文献

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