온라인 P2P 대출의 연체율과 부실률 결정요인에 관한 연구

A Study on Determinants for Delinquency and Default Rate of the Online Peer-to-Peer(P2P) Lending

온라인 P2P 대출(Online Peer-to-Peer Lending)이란 온라인을 통해 대출과 투자를 연결하는 정보기술을 활용한 핀테크(FinTech) 서비스를 말한다. 현재 P2P 대출은 은행 및 기타 금융기관에서 대출이 불가능한 저소득층 및 금융소외계층의 자금조달 대안으로 활발하게 이용되고 있다. P2P 금융시장의 활성화를 위해서는 P2P 대출거래의 연체율 및 부실률을 줄이는 것이 무엇보다 중요하다. 따라서 본 연구는 P2P 대출거래의 연체율 및 부실률에 미치는 요인을 파악하기 위해 기존 금융기관의 대출상환예측모형을 분석하고, P2P 업체의 대출거래 데이터베이스를 기반으로 대출연체 및 부실 결정요인을 도출하고자 한다. P2P 대출거래의 연체율 및 부실률 결정요인은 인구통계적 특성 및 차입자정보, 대출정보, 신용정보, 그리고 사회적 교류활동으로 구성된다. 인구통계적 특성 및 차입자정보에는 주택소유형태, 혼인여부, 고용상태, 근무경력, 연소득, 예금평잔액, 총부채상환비율 등이며 대출정보에는 대출금액, 대출목적, 대출이자율, 대출횟수 등이 있다. 신용정보에는 신용등급, 신용파산경험, 정보공개횟수, 신용조회횟수, 연체횟수, 모기지(mortgage) 계좌 수, 신용카드 계좌 수 등이 있으며 사회적 교류활동 변수에는 질의응답수, 대출시도횟수, 대출상환투표율, 대출신청사연, 대출상환계획 등이 있다.

Online peer-to-peer lending, also abbreviated as P2P lending, is a method of debt financing that enables individuals to borrow and lend money without the use of an official financial institution as an intermediary. In this article, an empirical study was conducted by using public dataset from Lending Club Corporation, the largest P2P lending in the world. We explore significant predictor variables related to P2P lending delinquency and default that demographic variables, housing situation, length of employment, average current balance, debt-to-income ratio, loan amount, loan purpose, interest rate, credit ratings, public records, number of finance trades, number of delinquent accounts, number of mortgage accounts, and number of bank card accounts are significant factors to loan funded successful on Lending Club platform. The purpose of this study was to suggest an online P2P lending delinquency forecasting model.